Question 1

什麼是蒙地卡羅模擬？

Accepted Answer

蒙地卡羅模擬使用隨機抽樣方法，基於您的歷史交易數據，模擬數千種可能的未來情境，幫助評估策略的風險與報酬分佈。

Question 2

如何解讀蒙地卡羅結果？

Accepted Answer

關注中位數回報、最大回撤分佈和破產概率。如果大多數模擬結果為正且破產率低，表示策略具有一定的穩健性。

Question 3

蒙地卡羅模擬需要多少筆交易數據？

Accepted Answer

建議至少 50 筆以上的歷史交易紀錄，數據越多模擬結果越可靠。少於 30 筆可能導致抽樣偏差，無法真實反映策略表現。

Question 4

蒙地卡羅模擬和回測有什麼不同？

Accepted Answer

回測是按照歷史順序重播策略，結果只有一組；蒙地卡羅模擬是隨機打亂交易順序，跑數千組情境，能更全面評估策略在不同運氣情況下的表現和最壞情況。

Question 5

什麼是破產概率？

Accepted Answer

破產概率是蒙地卡羅模擬中，帳戶資金歸零的情境佔總模擬次數的比例。一般建議破產概率低於 5% 才適合實際操作。

蒙地卡羅模擬